Leia bem esse tutorial criado por mim mesmo :
Vc extrai a pasta da musica que vc baixou ou clike em cima da pasta da musica e puxe ela ate a pasta que vc deseja, qd a pasta da musica ja estiver no seu pc vc abre a pasta e clika nas musicas e exucute-as (ouvi-las), se nao der certo vc vai em biblioteca no windows media player e clike numa cetinha bem pequena em baxo da onde esta escrito biblioteca la em cima e logo depois clike em "adicionar à biblioteca..." ai vc escolhe a pasta que quer add no media player ou se prefeirir add todos os arquivos existentes no seu pc (fotos, videos e musicas).
Aparentemente você possui um arquivo de músicas compactado no formato .RAR, então antes de tudo instale este programa :
IZarc:
http://www.baixaki.com.br/download/izarc.htm
Restaure as músicas e então adicione ao WMP.
